PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ENTR с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и S&P 500 (^GSPC).

ENTR - это пассивный фонд от Capital Impact Advisors, который отслеживает доходность Entrepreneur 30 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTR или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ENTR и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ENTR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTR:

0.51

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

ENTR:

0.87

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

ENTR:

1.11

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ENTR:

0.46

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

ENTR:

1.64

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

ENTR:

8.25%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

ENTR:

27.31%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

ENTR:

-56.28%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ENTR:

-14.02%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ENTR показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

ENTR

С начала года

-5.77%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-5.20%

1 год

13.66%

5 лет

7.27%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTR
Ранг риск-скорректированной доходности ENTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENTR на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ENTR и ^GSPC

Максимальная просадка ENTR за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENTR и ^GSPC

ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ENTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...