PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENTR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENTR и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ENTR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.90%
9.22%
ENTR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTR:

1.55

^GSPC:

1.96

Коэф-т Сортино

ENTR:

2.15

^GSPC:

2.63

Коэф-т Омега

ENTR:

1.27

^GSPC:

1.36

Коэф-т Кальмара

ENTR:

0.99

^GSPC:

2.91

Коэф-т Мартина

ENTR:

9.66

^GSPC:

12.65

Индекс Язвы

ENTR:

3.69%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

ENTR:

23.07%

^GSPC:

12.60%

Макс. просадка

ENTR:

-56.28%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ENTR:

-5.35%

^GSPC:

-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, ENTR показывает доходность 38.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.03%.


ENTR

С начала года

38.17%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

19.36%

1 год

35.46%

5 лет

11.37%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

25.03%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

8.77%

1 год

24.73%

5 лет

13.00%

10 лет

11.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENTR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENTR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.541.96
Коэффициент Сортино ENTR, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.142.63
Коэффициент Омега ENTR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.36
Коэффициент Кальмара ENTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.982.91
Коэффициент Мартина ENTR, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.7012.65
ENTR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ENTR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54
1.96
ENTR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ENTR и ^GSPC

Максимальная просадка ENTR за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.35%
-2.08%
ENTR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ENTR и ^GSPC

ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ENTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.85%
4.10%
ENTR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab